25 Ott

Volume sulla vigilanza europea e stress test

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Pubblicato il volume sulla vigilanza sul sistema bancario europeo con importanti contributi quali quelli di Mario Draghi, Presidente della BCE, Ignazio Angeloni, membro del supervisory board della BCE e tra gli altri il controbuto sugli stress test di Carlo Milani, Direttore BEM Research.

La  ricerca condotta dal Direttore di BEM Research, Carlo Milani insieme a Emilio Barucci e Roberto Baviera del Politecnico di Milano, ha analizzato i risultati degli stress test sulle banche europee del 2014 condotti dalla Banca Centrale Europea e dall’EBA (European Banking Authority).

Efficacia degli stress test

Dall’analisi è emerso come gli stress test abbiano penalizzato le banche attive nella tradizionale attività dell’erogazione del credito e quelle operanti nei cosiddetti paesi periferici, ovvero Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Irlanda. Lo studio mette in luce come le banche di media dimensione siano state considerate o più rischiose oppure penalizzate dal modo con il quale è stato costruito il comprehensive assessment (asset quality review e stress test).
Infine è stato evidenziato come l’indicatore di capitalizzazione bancario non basato sui risk-weighted assets (RWA) , ovvero il levarage ratio, sia sempre significativo nello spiegare la carenza di dotazione del capitale delle banche che non hanno superato il test.

Per visualizzare online lo studio in formato PDF in lingua inglese: The SSM AT 1